22-10-2023
Корреляционная функция — функция времени или пространственных координат, которая задает корреляцию в системах со случайными процессами.
Зависящая от времени корреляция двух случайных функций X(t) и Y(t) определяется как:
где угловые скобки обозначают процедуру усреднения.
Если корреляционная функция вычисляется для одного и того же процесса, она называется автокорреляционной:
Аналогично можно вычислить корреляционную функцию для процессов, происходящих в разных точках пространства в различные моменты времени:
Корреляционные функции широко используются в статистической физике и других дисциплинах, изучающих случайные (стохастические) процессы.
Корреляционная функция.